运用 CanSlim 选股法构建强势组合
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摘要
本报告系统介绍了基于CanSlim选股法构建的等权Top10组合，强调基本面与技术面结合选股策略的有效性。模拟结果显示该组合自2005年以来实现平均年化超额收益33.06%，且胜率达到100%。通过多因子归因分析，超额收益主要来源于规模、成长及财务质量因子，而策略回撤和波动性风险在特定年份表现较大。报告还提出后续提升方案，包括交易频率调整及市场趋势因子引入，具备较强主动投资价值和实践指导意义 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::11][page::12][page::13]
