事件驱动策略之七——高送转预测模型与实证分析
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摘要
本报告基于上市公司高比例送红股或资本公积转增股本（高送转）事件，构建了涵盖每股收益、净资产、资本公积等七个因子的高送转预测模型。通过剔除股本和股价极端值，建立样本空间并实施因子打分，实现对2007-2011年A股年报高送转股票的预测。实证结果显示，预测得分靠前的股票高送转命中率显著，最高组别命中率达80%-100%，表明模型较高的预测有效性。报告建议关注高分股票构成的预测池以捕捉事件驱动型超额收益机会[page::0][page::2][page::3][page::6]。
