A Functional Variational Approach to Pricing Path Dependent Insurance Policies

创建于 2025-05-12T15:59:46.306136+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:27.537192+08:00

摘要

本报告运用功能型Itô微积分和变分方法，建立了用于计算路径依赖型权益挂钩保险合同的函数偏微分方程（FPDE），突破了传统马尔可夫假设，适用更广泛的非马尔可夫资产价格过程，提供了一种全新的估值与准备金计算工具，涵盖了包括亚洲期权类路径依赖支付的保险合同 [page::0][page::1][page::12]。

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