基于 Beta 分解的基金组合策略

创建于 2025-07-22T03:06:54.257705+08:00 更新于 2025-07-22T04:00:22.798069+08:00

摘要

报告通过改进的半 beta 指标拆分传统 CAPM beta，揭示市场不同波动方向下的风险特征。基于半 beta 构建的基金组合实证显示，N beta 优选组合年化收益24.66%，P beta 组合夏普比率高达1.35，体现较优风险调整收益。月度调仓回测验证半 beta 排序组合具备良好预测能力和稳健表现，为基金筛选提供创新思路 [page::0][page::3][page::15][page::17]

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