HOLDOUT CROSS-VALIDATION FOR LARGE NON-GAUSSIANCOVARIANCE MATRIX ESTIMATION USING WEINGARTEN CALCULUS
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摘要
本论文基于Weingarten计算方法，系统推导了针对旋转不变乘法噪声模型的大规模非高斯协方差矩阵估计的holdout交叉验证期望Frobenius误差，结合Ledoit-Péché公式扩展了高维极限下的oracle特征值估计。论文进一步针对逆Wishart族的总体协方差，分别采用线性和二次收缩近似oracle估计，推导了最优训练-测试集划分比例k，并通过蒙特卡洛模拟验证了理论误差的准确性与噪声分布对误差曲线形态的影响，强调高阶噪声矩阵范数时刻对holdout误差的集中及最优划分重要性的提升，最终形成系统的高维协方差矩阵估计交叉验证理论框架与实证分析 [page::0][page::1][page::6][page::12][page::15][page::17]
