OPTIMAL DATA SPLITTING FOR HOLDOUT CROSS-VALIDATION IN LARGE COVARIANCE MATRIX ESTIMATION
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摘要
本文基于随机矩阵理论，首次解析性地推导了大规模协方差矩阵估计中Holdout交叉验证的期望Frobenius误差，推出了最优训练-测试集划分比例随矩阵维度平方根增长的规律，验证Holdout估计器在高维极限下收敛至oracle估计器，为交叉验证方法的理论理解提供了关键突破[page::0][page::1][page::6][page::10].
