Model Ambiguity in Risk Sharing with Monotone Mean-Variance
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摘要
本报告研究了在模型不确定性背景下，基于单调均值-方差准则的最优风险分担问题。通过引入多个参考损失模型及卡方散度惩罚，构建了多模型下的优化策略。以Cramér-Lundberg损失模型为基础，获得了最优风险分担合同及财富过程的封闭形式解，揭示了财富过程与Radon-Nikodym导数辅助过程的线性关系，模型惩罚参数对财富波动性起约束作用。最终结合西班牙汽车保险数据进行了数值模拟，验证了模型有效性及保险人与对手方的盈亏权衡机制 [page::0][page::2][page::11][page::26][page::29]
