深度学习赋能交易行为因子 | 开源金工
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摘要
本报告系统介绍了基于LSTM模型的深度学习因子挖掘与改进方法。通过引入财务数据，构建了RankIC达到9.17%的月频因子LSTM_pro，提升了多头端的分层效果。对比遗传算法Alpha185与人工因子，深度学习因子在多头超额收益表现最优。进一步通过LSTM改进理想反转因子，显著提升了收益率和IC表现。回测结果显示，深度学习因子在中证1000指数增强上取得15.74%的超额收益，展现较强实用价值。[page::0][page::2][page::4][page::7][page::10]
