龙头股效应在一致预期数据上的应用

创建于 2025-07-22T04:51:35.028818+08:00 更新于 2025-07-22T09:29:36.041265+08:00

摘要

本文基于分析师覆盖度和公司基本面相关性定义行业龙头股，发现龙头股预期EPS变动对其自身及无分析师覆盖股票收益具有显著预测能力，市场存在明显龙头股效应。构造调整后的预期EPS变动因子，提升多因子模型预测精度，月胜率达到76%，因子有效性及收益预测模型均显著增强[page::0][page::4][page::7][page::8][page::9][page::10]。

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