华泰金工 | 华泰大类资产配置系列策略

创建于 2025-05-08T16:05:39.783024+08:00 更新于 2025-07-15T21:40:30.817158+08:00

摘要

本报告系统介绍华泰金工基于宏观因子体系的大类资产配置量化策略，包括宏观因子资产配置C1、C2型策略及基于周期和动量的周期精选S2型和周期动量M1型策略。报告详细阐述了宏观因子（增长、通胀、信用、货币）构建、资产映射关系，以及每个策略的投资逻辑、底层资产选择、风险控制及全样本回测绩效，展示策略均具有较好风险调整收益表现，为长期稳健资产配置提供科学支撑[page::0][page::5][page::12][page::20]。

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