沪铜期货高频做市策略

创建于 2025-04-29T18:16:09.287435+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:13.936944+08:00

摘要

本报告针对沪铜期货高频做市策略，重点应用和改进业界经典的Avellaneda-Stoikov(AS)模型，通过延长市价单采样时间适配沪铜限价单队列特点，实现做市盈利最大化。引入库存约束后的ASQ模型在控制库存风险的同时提升盈利表现，较传统市价单强平策略更优。最后探讨了通过强制挂单最小时间减少撤单数量的效果与收益折损，综合评估策略的实用性和风险控制效果 [page::0][page::1][page::11]

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