Model-based and empirical analyses of stochastic fluctuations in economy and finance
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摘要
本论文通过统计力学和信息论工具，系统研究经济金融系统的复杂性、非线性和随机波动特性。基于实证数据和模型分析，揭示了金融市场尤其是日内与隔夜波动率的时间不对称性，通过构建经验曲线相关生产过程模型，成功建立了生产累积波动率与生产波动率的定量关系，并拓展至任意噪声分布。最后，论文精确求解了Parrondo悖论游戏和“两信封问题”的概率分布，对风险管理及多学科复杂系统研究具有重要意义 [page::0][page::9][page::13][page::61][page::89][page::101]。
