利用股指期货复制期权
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摘要
本报告系统阐述了利用股指期货复制期权的两大核心策略：0-1简单复制与Delta动态复制，分析其优缺点及交易成本构成，论述了波动率对复制成本影响的重要性。并通过大量实证数据对BS模型定价、动态复制成本进行对比验证，辅以丰富期权市场行情及多策略回测成果，全面展示期权复制与交易策略运作原理及效果，为投资者理解期权定价与交易策略提供理论及实证支持 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25][page::26][page::27][page::28]
