Partial comonotonicity and distortion riskmetrics
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摘要
本文提出了部分共动性（partial comonotonicity）的新概念，连接了变动风险度量与依赖结构，进而实现风险度量的可加性。通过引入$K$-浓缩和$g$-共动性两种等价的偏共动性表述，本文刻画了变动风险度量在此依赖结构下的可加性条件，特别明确了谱风险度量的加性与部分共动性的对应关系，深化了对风险聚合和风险管理的理论理解，为风险度量设计和应用提供了新工具[page::0][page::6][page::14][page::17][page::19]
