基于三因子的中证1000 指数增强

创建于 2025-07-20T23:02:14.916969+08:00 更新于 2025-07-20T23:07:14.258438+08:00

摘要

本报告介绍基于三个低相关Alpha因子构建的中证1000指数增强策略，因子包含一致预期EPS变化率、ETOP时序价值和风险模糊度，组合优化控制风险敞口。2017年以来策略获得年化超额收益约15.7%，信息比率3.70，最大回撤3.2%，表现稳定且易操作，为指数增强投资提供有效路径 [page::0][page::2][page::7]。

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