行业趋势的量化建模
创建于 更新于
摘要
本报告基于偏股型基金创新高比例提升超过10%的事件，识别了未广泛成共识行业的持续投资机会。统计2012年以来18次事件，事件后6个月平均累计收益达21.94%，胜率72.22%。行业行情演绎可分三阶段：创新高基金先行加仓推动上涨，后非创新高基金加仓推动延续，上涨后市场普遍减仓行情趋向结束。事件后1个月收益为正时，后续6个月平均收益高达29.36%，胜率达100%。该量化模型为行业配置提供有效辅助，提升投资收益判断准确性 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::9].
