Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
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摘要
本文提出以量子随机行走（QSW）为核心的组合优化框架：将资产与协方差/Sharpe 信息嵌入加权图，利用混合量子-经典动力学的稳态密度矩阵对角线直接生成投资权重，得到“smart 1/N”——保持接近等权的高度分散性、低脆弱性但带有小幅数据驱动倾斜。实证显示在短期与长期窗口、625 点超参数网格及 34 年、30 个点位时变宇宙回测中，QSW 在保持分散和较低换手的同时，显著提升风险调整收益并具结构性鲁棒性 [page::0]
