The conditional higher moment risk measure: second-order asymptotics with FGM contagion
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摘要
本研究在极值理论和二阶正则变化理论框架内，给出在FGM弱传染下CoHM的二阶渐近展开，覆盖Fréchet、Weibull与Gumbel三类MDA的边缘尾部行为 [page::1]。相较于一阶近似，二阶展开结合尾部曲率和二阶参数ρ、A等信息，显著提升对极端事件尾部的估计精度 [page::1]。数值模拟显示在高置信水平下，误差显著降低，尤其在q接近1时 [page::1]。对保险数据的实证分析表明，二阶近似在跨线尾部风险评估中具有实用优势 [page::1]
