国债期货量化系列六：三十年国债期货择时策略

创建于 2025-07-16T13:51:26.003576+08:00 更新于 2025-07-16T15:25:33.511446+08:00

摘要

报告基于2006年至今的债券净价和基差变化数据，采用回归树模型预测三十年国债期货价格，构建多空择时策略。多组训练集分别生成模型，样本外年化收益达5.1%-10.8%，夏普率最高3.21，最大回撤控制在2.4%以内。实测策略多空信号有效，采用单倍固定缩放系数的模型表现更优，充分反映了三十年国债期货的趋势效应和择时潜力 [page::0][page::4][page::11][page::16][page::23]

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