商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪国内商品期货市场的CTA量化策略表现，涵盖Dual Thrust、ATR、RBreaker日内交易策略，产业链及跨期套利策略，以及基于隐马尔科夫模型的日间择时策略。报告详细披露各策略的交易记录、累计收益、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，展示橡胶R-Breaker策略累计收益达31.51%，炼焦产业链套利累计收益29.03%，以及焦炭HMM择时策略3倍杠杆下累计收益329.78%。策略历史回测部分说明各策略稳健的收益增长和风险控制能力，为CTA策略的实盘应用提供有力数据支持[page::0][page::4][page::6][page::7][page::11][page::13][page::17][page::23]
