海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易
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摘要
本报告基于谷歌趋势数据，通过分析98个与金融相关关键词的全球及美国搜索量变化，验证了搜索行为与股市波动之间的关联，构建了一种可盈利的交易策略。以“debt”为代表的关键词搜索量变化能够显著预测道琼斯工业平均指数的价格波动，相关交易策略在2004至2011年间累计收益达到326%。策略表现优于随机和买入持有基准，且针对美国市场的策略更具预测能力，表明投资者搜索行为可作为市场情绪的早期预警信号，为量化交易提供新视角 [page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。
