高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析

创建于 2025-07-22T05:13:06.527582+08:00 更新于 2025-07-22T09:24:47.373150+08:00

摘要

本报告基于分钟、tick及逐笔数据构建多种高频因子，系统分析了其在月频及周频调仓条件下的选股表现及影响因子。结果显示，成交委托相关性因子表现优异，复合因子稳定性更强，且多数因子空头贡献较大。高频因子收益难以被外生变量充分解释，建议作为alpha因子加入多因子模型以提升信息比和胜率，降低组合回撤 [page::0][page::4][page::5][page::12][page::17]。

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