DFQ-XGB： 基于树模型的 alpha 预测方案
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摘要
本报告系统性介绍了基于XGBoost树模型的alpha预测方案，通过特征构造、数据预处理、调参、集成等步骤实现多股票池稳定高效的因子预测。在中证全指等四大主流股票池内，该模型相比多层感知机和GRU等神经网络模型表现更优，2024年多头超额收益显著提高，且与其他模型集成后效果达到1+1>2。报告还详细披露了Top100组合和指数增强组合的实证表现，表明该方案具备优异的应用前景和稳健性 [page::0][page::13][page::14][page::16][page::17][page::21][page::36]
