沪深300 指数增强模型构建与测试——多因子系列报告之二十三
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摘要
本报告针对沪深300指数增强的难点，深入分析行业分布、个股权重差异及因子有效性，提出基于EBQC综合质量因子结合权重优化的基本面增强模型和权重股结合多因子增强模型。后者虽波动大但年化超额收益更高，整体模型表现稳定且优于基准指数，策略回测覆盖2010年至2019年中期 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::12][page::13][page::17][page::18]。
