量化产品周报：指增超额收益整体向好，主动量化加仓成长风格
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摘要
本报告总结了2025年6月9日至13日的A股市场表现，重点分析了指数组合增强基金与主动量化基金的超额收益表现与风格配置偏好。数据显示300、500、1000增强指数基金持续实现正超额收益，主动量化基金偏好小盘成长风格，尤其是在医药行业量化产品表现突出。ETF风格偏离方面，300增强倾向于高盈利低贝塔，500和1000增强偏高盈利低流动性，行业配置上呈现金融、制造类超配趋势。整体量化策略环境依然偏中性，市场轮动速度处于低位，利于稳健量化策略表现 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::7][page::10][page::11]。
