高频因子计算的 GPU 加速
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摘要
本报告基于 NVIDIA RAPIDS 平台，采用 CuPy 与 cuDF 替代 NumPy 与 Pandas，实现分钟线高频因子计算 GPU 加速。测试显示，单纯替换库函数提速约6倍，结合矩阵运算替代for循环后，整体提速超100倍。基于50个分钟线因子，采用最大化 ICIR 法合成因子，并与华泰神经网络多频因子静态融合，构建中证1000指数增强策略，提升信息比率及Calmar比率，有效优化策略回撤控制 [pidx::0][pidx::3][pidx::6][pidx::24]。
