金融工程 戴维斯双击策略、长线金股策略与动态反转策略研究
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摘要
本报告系统介绍了三大核心量化策略：戴维斯双击策略以低市盈率买成长股并等待市盈率抬升实现双击效应，2010-2017年年化超额基准21.08%；长线金股策略基于业绩预告中的净利润下限构建业绩预增组合，7个完整年度均超额收益超18%；动态反转策略选择市场反弹时点买入过去25日跌幅最大的股票，2010年以来年化超额基准达19.76%。三者均表现出稳定稳健的超额收益和较好的风险收益比，为A股市场因子投资提供实证支持和操作框架 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
