Detrended cross-correlations and their random matrix limit: an example from the cryptocurrency market
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摘要
本文提出并验证以多尺度、多振幅敏感的多重分形去趋势互相关系数 ρ_r(s) 构造的去趋势相关矩阵的谱基准，结合 q-Gaussian 与高频加密货币数据的数值试验，展示了去趋势、重尾分布与振幅参数 r 如何系统性地使谱偏离经典 Marc̆enko–Pastur 极限，并指出在滤除主市场因子后，经验本体的本征值块与去趋势随机矩阵极限高度一致，从而便于识别结构性离群本征值 [page::0][page::11].
