如何追踪“国家队”构建股票优选组合？(改进版 2.0)
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摘要
本报告基于“国家队”资金流特征，构建了“择时-构建因子-因子复合”三步量化选股策略。采用市值比Zscore斜率择时“国家队”入场，通过三个因子分别衡量持仓市值变动、股价空间和持仓市值，结合择时构建复合因子选股。策略在沪深300、中证500、万得全A范围内均获得稳定10%左右的年化超额收益，且模型换仓频率低，有较好实用价值。风险在于历史数据模型失效风险需关注。[page::0][page::4][page::6][page::8][page::13][page::14][page::19]
