“股价动量”增强，绩优风格显著 ——A股量化风格报告
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摘要
本报告系统回顾了2019年8月A股市场的量化风格表现，股价动量风格持续增强，盈利和成长风格有效，价值风格失效。多维度分析包括日历效应、分化度、资金流向、盈利预测、估值及宏观事件，进一步支撑绩优蓝筹风格趋势策略的投资价值。基于沪深300构建的绩优蓝筹策略回测显示自2017年以来实现12.0%的超额年化收益率，信息比率0.92，体现了量化风格策略较好的稳健性和持续性。报告还专注于风格因子构建和资金流向的关联性，对投资者把握风格趋势提供指导 [page::0][page::3][page::9][page::10][page::19][page::20]。
