Minimizing the Value-at-Risk of Loan Portfolio via Deep Neural Networks
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摘要
本文提出了两种基于深度神经网络的模型DeNN与DSNN，用于预测P2P贷款的违约概率及违约时间，从而估计贷款收益分布。结合蒙特卡洛模拟和最小化VaR/CVaR的投资组合优化，实现显著降低贷款组合风险。实验显示简单的低自由度模型DeNN在多数场景优于复杂的DSNN模型，为贷款组合风险管理提供新思路和实用工具 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。
