根据行业关注度进行行业配置金融工程——量化行业配置专题一
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摘要
本报告基于券商报告数量的行业关注度，提出通过季度行业报告增速排名进行行业配置的量化策略。实证结果显示，报告数量与行业及大盘收益显著相关，利用报告数量预测大盘有63.6%的胜率；通过选取三个关注度排名领先行业构建投资组合，四年回测实现年化复合增长率10%-16%，显著跑赢沪深300指数，且季度超越大盘胜率超80%，展现良好稳定的行业轮动收益潜力 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::8]。
