中小盘量化选股

创建于 2025-07-17T09:22:30.942399+08:00 更新于 2025-07-17T10:46:57.801767+08:00

摘要

本报告基于多因子动态组合模型，针对中小盘股票构建选股组合，结合动量、盈利、成长等因子权重，展示100只股票组合的优异表现，历史回测平均年化超额收益达20％，超额收益Sharpe比率3.4，体现了量化多因子选股的有效性。行业配置以交通运输和机械设备为主，因子权重自2010年以来动态调整，动量因子贡献显著。[page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7]

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