Nonlinear and chaotic analysis of a financial complex system∗
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摘要
本报告运用相位随机化替代数据方法和奇异值分解技术，对中国七种商品期货市场的日收盘价时间序列进行非线性混沌特征判定。结果显示，中国商品期货市场呈现明显的非线性混沌特征，相关维数介于1.55到1.95之间，表明市场存在两个主要影响因素。通过奇异值分解降噪后，结合改进的广义约束随机化方法，进一步验证该非线性混沌属性，为投资风险评估和资金配置提供理论支持（见图1与图2）[pidx::4,6,9]
