AI模型提升黄金配置比例
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摘要
本报告基于国金证券量化金融工程团队构建的人工智能全球大类资产配置模型，结合经济增长、货币流动性等动态宏观事件因子，提出全球大类资产配置、股债轮动与红利风格择时三大量化策略。AI模型主推提升黄金配置比例，优化国债、股指、能源与黄金等权重组合，策略历史回测显示较基准具备更优夏普比率与更低最大回撤率，风险提示模型在政策及市场环境变化下可能失效 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::8][page::13][page::14][page::15][page::19][page::20]
