A 股市场风险预测及波动率结构跟踪报告

创建于 2025-07-22T04:46:32.325948+08:00 更新于 2025-07-22T10:52:37.043615+08:00

摘要

本报告基于2000-2012年沪深股市和债券市场数据，构建并实证了融合宏观经济变量及混合频率信息的多元波动率预测模型（MM-DCC），实现对2012年6月市场波动率及相关性的准确预测。同时，分析了1998年以来沪深股市波动率结构，发现个股波动率占比较高，提示投资者应重视个股选择。模型在样本外预测表现优于传统方法，具有应用价值[page::0][page::1]。

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