今年以来行业轮动组合超额12.22%，6月建议关注建筑材料、电子、有色金属、电力设备、通信、煤炭等行业——行业轮动月报202606
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摘要
本报告提出以宏观“货币+信用”周期为基础，结合估值、业绩、分析师预期、资金流与微观交易特征等多因子，构建行业轮动模型并回顾历史表现，结合宏观数据与景气修复趋势给出6月行业配置建议。自2012年以来，行业轮动多头组合年化收益显著高于等权组合，超额收益达11.10%；今年以来轮动组合累计上涨12.22%，优于基准。6月份关注建筑材料、电子、有色金属、电力设备、通信、煤炭等行业，以把握宏观宽货币紧信用的环境与景气兑现的潜在收益 [page::1][page::3]
