开源金融工程团队·因子菜单——单笔金额分位数_QUA

创建于 2025-11-04T17:01:55.595979+08:00 更新于 2025-11-13T09:48:30.193045+08:00

摘要

本报告提出了基于分钟单笔成交金额的分位数因子，通过分析单笔成交金额的分布右偏特征，反映主力资金的关注度。实证结果显示该因子具备较强的选股能力，能够显著提升多空策略的年化收益，且在不同风格及指数样本中表现稳健，有助于构建高效的量化投资组合 [page::0]。