A股日内动量效应（一）：半小时涨跌幅间的规律

创建于 2025-07-19T11:43:27.641093+08:00 更新于 2025-07-19T12:46:38.437096+08:00

摘要

本文基于A股市场半小时涨跌幅的相关性研究，发现开盘及临近收盘时段涨跌幅间存在显著动量和反转效应。构造的日内动量/反转策略在上证综指、深证成指、沪深300和中证500指数中表现良好，尤其是深证成指和中证500效果突出，提供了日内短线择时的可操作策略框架，为提升短线交易效益提供理论依据和实证支持。[page::0][page::3][page::5][page::6][page::8]

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