分钟资金流因子的构建方法

创建于 2025-12-21T18:52:15.475566+08:00 更新于 2025-12-21T19:17:20.184274+08:00

摘要

本文基于逐笔成交合成的分钟级资金流，提出三类分钟资金流残差因子构建方法（切割维度、时段维度、情景维度），并对比显示：分钟情景残差因子表现最优、三类分钟因子整体优于原始日度资金流残差因子，且在不同样本（沪深300/中证500）均具备较好稳健性 [page::0][page::6]