如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角——量化基本面系列报告之四
创建于 更新于
摘要
本报告基于业绩归因视角，筛选持仓稳定且业绩优异的公募基金，从中提炼分赛道精选基金持仓组合，结合多因子模型构建指数增强策略。精选持仓组合长期相对主动股基年化超额收益达3.88%，增强策略年化超额收益达17%以上。并引入配置能力强基金的行业观点实现分层增强，进一步提高策略收益和稳定性。将优选持仓应用于传统宽基指数增强同样有效，策略资金容量达到数十亿规模 [page::0][page::6][page::11][page::14][page::17][page::20][page::25][page::28]
