量化择时之市场情绪指数

创建于 2025-07-22T07:04:51.043128+08:00 更新于 2025-07-22T13:50:53.812627+08:00

摘要

报告基于主成分分析法构建市场情绪指数，综合基金仓位、PE、换手率、成交量、上涨家数占比、货币利率及外围市场表现等7个因素。通过情绪指数5周均线与20周均线的交叉信号实现沪深300的量化择时，回测显示策略累计收益超过350%，胜率达71.43%，有效捕捉市场大底和顶部，验证了情绪指数在择时中的实用性与前瞻性[page::0][page::6][page::8][page::9]。

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