衍生品量化择时系列专题 （七）：基于遗传规划的期货因子挖掘
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摘要
本报告结合基本面量化与遗传规划方法，对期货基本面数据进行降维及因子挖掘，构建期货基本面因子并进行回测。通过不同降维方法和遗传规划迭代，挖掘出多品种表现优异的因子，尤其在铝和原油领域夏普值显著提升，验证了该方法在期货量化因子构建中的有效性和潜力，同时强调模型迭代次数应适度以防过拟合[page::0][page::4][page::11][page::12][page::16][page::23][page::24]。
