基于市场强弱下月初效应的指数投资方法
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摘要
本报告围绕“月初效应”在指数投资中的应用，提出结合市场强弱的月内多空指数投资策略。通过对上证50指数回测，策略净值显著跑赢指数，年化收益33.01%，超额收益21.75%。策略进一步应用于50ETF与股指期货，验证多头收益稳定显著，空头策略收益较弱。并对沪深300及中证500指数进行扩展测试，结果显示策略在大盘股市场具有良好推广价值 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::12][page::15][page::16][page::17][page::18]
