分析师超预测选股
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摘要
本报告基于精选核心分析师及其研报，利用“超预期”研报标题挖掘市场热点个股，提出事件驱动选股策略。策略自2011年12月以来，采用最大持仓5只、30日持有期限及相对绝对收益止损设计，投资模拟收益达30.41%，夏普比率为1.345。研究显示，超预期个股在报告后20日内胜出沪深300概率近60%，报告前超额收益更显著，且牛股表现对整体策略贡献突出。该事件型投资方法有效捕捉业绩增长催化剂，通过分析师推票行为验证了策略的边际收益递减及牛股增持必要性 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::6]
