Robust $\Lambda$-quantiles and extreme probabilities
创建于 更新于
摘要
本文研究了在部分已知损失分布信息下的Robust Λ-quantiles模型，证明Robust Λ-quantiles可通过极端概率的Λ-quantiles计算得到。通过矩约束、Wasserstein距离约束和边际约束三类不确定性集具体求解极端概率，并应用于带模型不确定性的最优投资组合选择，显著简化了鲁棒风险度量的计算。[page::0][page::1][page::3][page::8][page::12][page::23][page::25]
