多维度择时体系系统构建
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摘要
本报告构建并检验了五类择时维度（情绪、资金流、风格、期权隐波、期货持仓），采用分位/Z-score/趋势三种单因子信号生成方法与日频回测框架（基准：中证全指，回测区间2009-12-31至2025-07-01，交易成本双边万三），结果显示单类因子年化收益多在16%-22%区间，资金流类表现较好（年化18.76%），而将五类信号融合后年化多空达37.37%，最大回撤22.91%，综合收益/回撤比显著提升 [page::4][page::3][page::28]
