Extremal cases of distortion risk measures with partial information
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摘要
本文针对仅知风险分布第一二矩及部分形状信息（如对称性、单峰性）情况下的失真风险测度，建立了极端（最优与最劣）风险值的解析界限。利用凸包函数的方法，统一推导了失真风险测度极值及其对应分布，涵盖VaR、TVaR、RVaR等典型风险测度的极值结果，极大拓展了风险测度在分布不确定性下的应用框架 [page::0][page::2][page::4][page::13][page::16][page::22][page::31]。
