FOF增强： 如何战胜基金指数
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摘要
本文围绕基于基金指数的增强组合构建展开，重点通过控制组合相对于业绩基准的行业Beta暴露度和优选高Alpha基金，构建低跟踪误差的相对收益组合。采用业绩归因模型与仓位测算分析全市场主动偏股基金配置，结合层次聚类动态修正板块划分，有效提升组合回测表现，10年累计收益达187%，显著跑赢偏股基金指数和沪深300，年度胜率80%以上。研究为指数增强策略提供系统建模与实证依据，助力长期超额收益获取[page::0][page::3][page::14][page::19][page::21]。
