CTA系列之股指期货开盘动量效应研究
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摘要
本报告系统研究了股指期货的开盘动量效应，确认开盘多空趋势信号的识别方法，通过构建基于开盘前三根K线的多头和空头趋势策略，结合两类止损方法（反向信号止损和吊灯止损）、杠杆调整及隔夜仓持有规则，实现策略收益稳定增长，费后年化收益率最高达25.79%，夏普率1.77且最大回撤控制在7.66%以下[page::2][page::4][page::5][page::7][page::10][page::13][page::16][page::20][page::24][page::26][page::27]。
